ETF Comparison: SOXL vs FNGU
Popisy ETF
SOXL - Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
The Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares ETF provides investors with 3x daily long leverage to the ICE Semiconductor Index, making it a suitable option for those with a bullish short-term outlook for semiconductor equities in developed markets. Please note that the fund's leverage resets daily, resulting in compounding of returns when held for multiple periods.
FNGU - MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
The MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN is an exchange-traded note that aims to triple the daily return of an index of FANG stocks, including Facebook, Amazon, Apple, Netflix, and Google-parent Alphabet Inc., as well as five other technology growth stocks. The fund offers highly concentrated exposure to these companies and is intended for short-term trading by sophisticated investors.
Srovnávací tabulka
| SOXL | FNGU | |
|---|---|---|
| Název fondu | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | BMO Financial Group |
| Index | ICE Semiconductor Index (300%) | NYSE FANG+ Index (+300%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.76% | 0.95% |
| Inception Date | 2010-03-11 | 2018-01-22 |
| Number Of Holdings | 31 | 10 |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Semiconductors | Technology - Broad |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.