ETF Comparison: SML3 vs HNDX
Popisy ETF
SML3 - Invesco US Technology Sector UCITS ETF
The Invesco US Technology Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology index, providing investors with exposure to the technology sector in the United States. The fund uses a synthetic replication method and has a total expense ratio of 0.14%. It is a large ETF with over 1 billion euros in assets under management and has been trading since 2009.
HNDX - Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)
The Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) is an equity ETF that tracks the Nasdaq 100 index, providing exposure to a selection of 100 non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. The ETF is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.35% p.a.. It uses a synthetic replication method with a swap and accumulates dividends, reinvesting them in the ETF.
Srovnávací tabulka
| SML3 | HNDX | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) |
| Fund Provider | Invesco | Amundi |
| Index | S&P Select Sector Capped 20% Technology | Nasdaq 100® (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.35% |
| Inception Date | 2009-12-16 | 2016-09-13 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Software & Hardware |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.