ETF Comparison: SLYG vs PFFA
Popisy ETF
SLYG - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
The SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index, providing exposure to small-cap companies in the US equity market that exhibit growth characteristics. The fund offers a diversified portfolio of approximately 348 holdings, with a focus on growth securities and a market capitalization bias towards micro-caps. With a low expense ratio, SLYG can be a quality addition to portfolios seeking small-cap growth exposure.
PFFA - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
The Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF is an actively managed exchange-traded fund that invests in a diversified portfolio of preferred stocks and convertible bonds issued by U.S. corporations, aiming to provide income and capital appreciation.
Srovnávací tabulka
| SLYG | PFFA | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF |
| Fund Provider | State Street | Virtus Investment Partners |
| Index | S&P SmallCap 600 Growth Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 2.52% |
| Inception Date | 2000-09-25 | 2018-05-15 |
| Number Of Holdings | 348 | 188 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Micro-Cap | Micro-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.