ETF Comparison: SJNK vs HYLS
Popisy ETF
SJNK - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
The SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) provides targeted exposure to short-term high-yield bonds in the US market, offering a unique combination of credit risk and limited interest rate risk. This ETF can be used as a tactical tool to fine-tune fixed income exposure, particularly for investors seeking to enhance current returns while managing interest rate risk.
HYLS - First Trust Tactical High Yield ETF
The First Trust Tactical High Yield ETF is an actively managed bond fund that invests in a diversified portfolio of high-yield bonds, primarily in the United States. The fund aims to provide income and capital appreciation by selecting a mix of corporate bonds with varying maturities.
Srovnávací tabulka
| SJNK | HYLS | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | First Trust Tactical High Yield ETF |
| Fund Provider | State Street | First Trust |
| Index | Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y) | Active (No Index) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 1.02% |
| Inception Date | 2012-03-15 | 2013-02-27 |
| Number Of Holdings | 1061 | 311 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | High Yield Bonds | High Yield Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.