ETF Comparison: SH vs SSO
Popisy ETF
SH - ProShares Short S&P500
The ProShares Short S&P500 ETF provides inverse exposure to large-cap U.S. equities, allowing investors to bet against the U.S. economy. It's designed to deliver inverse results over a single trading session, with exposure resetting on a monthly basis. This ETF is suitable for active investors looking to hedge existing exposure or bet on a decline in large-cap U.S. securities, but not for long-term, buy-and-hold portfolios.
SSO - ProShares Ultra S&P 500
The ProShares Ultra S&P 500 ETF provides 2x daily long leverage to the S&P 500 Index, making it a suitable option for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for large-cap US equities. It is not recommended for investors with a low risk tolerance or a buy-and-hold strategy.
Srovnávací tabulka
| SH | SSO | |
|---|---|---|
| Název fondu | ProShares Short S&P500 | ProShares Ultra S&P 500 |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Proshare Advisors LLC |
| Index | S&P 500 (-100%) | S&P 500 Index (200%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.88% | 0.91% |
| Inception Date | 2006-06-19 | 2006-06-19 |
| Number Of Holdings | 13 | 510 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.