ETF Comparison: SCHD vs SPY
Popisy ETF
SCHD - Schwab US Dividend Equity ETF
The Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) is an exchange-traded fund that tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, providing exposure to high-dividend yielding US equities. The fund's unique approach selects companies with a long history of dividend distributions, considering factors such as dividend growth and yield, resulting in a portfolio with a substantial upgrade in payout compared to the broader market. This ETF can be used as a core holding for US equity exposure or as a complement to a more broadly-based fund to derive greater yield, offering a cost-effective solution for investors seeking income generation.
SPY - SPDR S&P 500 ETF Trust
The SPDR S&P 500 ETF Trust is a large-cap equity fund that tracks the S&P 500 index, providing exposure to a broad range of US large-cap stocks. It is one of the largest and most heavily-traded ETFs in the world, offering liquidity and flexibility for investors seeking to establish exposure to the US equity market.
Srovnávací tabulka
| SCHD | SPY | |
|---|---|---|
| Název fondu | Schwab US Dividend Equity ETF | SPDR S&P 500 ETF Trust |
| Fund Provider | Charles Schwab | State Street |
| Index | Dow Jones U.S. Dividend 100 Index | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.09% |
| Inception Date | 2011-10-20 | 1993-01-22 |
| Number Of Holdings | 101 | 504 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.