ETF Comparison: SCHB vs FNDF
Popisy ETF
SCHB - Schwab U.S. Broad Market ETF
The Schwab U.S. Broad Market ETF is a low-cost, diversified equity fund that tracks the Dow Jones US Broad Stock Market index, providing investors with broad-based exposure to over 1,500 companies across various sectors and sizes in the United States. With a minimal expense ratio and no concentration in any one name, this fund is an attractive option for long-term investors seeking a core holding or a means of establishing quick exposure to the US equity market.
FNDF - Schwab Fundamental International Equity ETF
The Schwab Fundamental International Equity ETF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index, providing broad-based exposure to large-cap equities in developed markets outside the US, with a fundamental weighting scheme.
Srovnávací tabulka
| SCHB | FNDF | |
|---|---|---|
| Název fondu | Schwab U.S. Broad Market ETF | Schwab Fundamental International Equity ETF |
| Fund Provider | Charles Schwab | Charles Schwab |
| Index | Dow Jones US Broad Stock Market | RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Net |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.25% |
| Inception Date | 2009-11-03 | 2013-08-15 |
| Number Of Holdings | 2400 | 963 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.