ETF Comparison: SC0H vs 5ESG
Popisy ETF
SC0H - Invesco MSCI USA UCITS ETF
The Invesco MSCI USA UCITS ETF is a cost-effective way to track the performance of the US stock market, providing exposure to a broad range of leading companies. With a low expense ratio of 0.05%, this fund is an attractive option for investors seeking long-term growth.
5ESG - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
The Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the S&P 500 ESG index, investing in large-cap US companies selected by environmental, social, and governance (ESG) criteria. The fund aims to provide long-term growth while aligning with ESG values.
Srovnávací tabulka
| SC0H | 5ESG | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco MSCI USA UCITS ETF | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | MSCI USA | S&P 500 ESG |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.05% | 0.09% |
| Inception Date | 2009-03-31 | 2020-03-09 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.