ETF Comparison: SC0C vs ETSA
Popisy ETF
SC0C - Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
The Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the STOXX Europe 600 index, which comprises the 600 largest European companies. The fund aims to provide long-term capital growth by replicating the performance of the underlying index synthetically with a swap. It has a total expense ratio of 0.19% per annum and distributes dividends by accumulating and reinvesting them in the ETF.
ETSA - BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF
The BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF is an equity fund that tracks the STOXX Europe 600 index, providing exposure to the 600 largest European companies. The fund is domiciled in France and has a total expense ratio of 0.20% p.a.. It distributes dividends at least annually and has approximately €138 million in assets under management.
Srovnávací tabulka
| SC0C | ETSA | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF |
| Fund Provider | Invesco | BNP Paribas |
| Index | STOXX Europe 600 | STOXX Europe 600 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.19% | 0.2% |
| Inception Date | 2009-04-01 | 2013-09-16 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.