ETF Comparison: SARK vs MSFD
Popisy ETF
SARK - AXS Short Innovation Daily ETF
The AXS Short Innovation Daily ETF is an actively managed fund that provides inverse exposure to a broad range of innovative companies globally, aiming to profit from potential declines in their stock prices. The fund's strategy is designed to help investors hedge against potential losses in their portfolios.
MSFD - Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares ETF
The Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares ETF is an inverse equity fund that tracks the performance of Microsoft Corporation, providing a -1x return of the underlying stock. The fund is designed for investors seeking to hedge against potential losses in Microsoft's stock price.
Srovnávací tabulka
| SARK | MSFD | |
|---|---|---|
| Název fondu | AXS Short Innovation Daily ETF | Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares ETF |
| Fund Provider | AXS Investments | Rafferty Asset Management |
| Index | Active (No Index) | Microsoft Corporation (--100%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 1.06% |
| Inception Date | 2021-11-09 | 2022-09-07 |
| Number Of Holdings | 2 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Leveraged | Inverse | Inverse |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.