ETF Comparison: RPG vs FDIS
Popisy ETF
RPG - Invesco S&P 500® Pure Growth ETF
The Invesco S&P 500 Pure Growth ETF is an equity fund that tracks the S&P 500 Pure Growth Index, providing exposure to large-cap growth companies in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 130 holdings, with a focus on consumer cyclical and technology sectors. It is suitable for investors seeking capital appreciation and willing to take on higher risk.
FDIS - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
The Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF provides exposure to the U.S. consumer discretionary sector, including apparel retailers, hotel operators, and auto makers. It is a diversified fund with over 200 stocks, including small caps, and may appeal to investors seeking to implement a sector rotation strategy or tilt their portfolio towards consumer discretionary stocks.
Srovnávací tabulka
| RPG | FDIS | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco S&P 500® Pure Growth ETF | Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF |
| Fund Provider | Invesco | Fidelity |
| Index | S&P 500 Pure Growth | MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.08% |
| Inception Date | 2006-03-01 | 2013-10-21 |
| Number Of Holdings | 67 | 273 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.