ETF Comparison: RLY vs SVXY
Popisy ETF
RLY - SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
The SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF is an actively managed fund that aims to provide a hedge against inflation by investing in a diversified portfolio of inflation-linked bonds, commodities, real estate, and natural resource companies. The fund's multi-strategy approach is designed to provide a comprehensive defense against inflation, making it a useful tool for investors seeking to protect their assets and smooth out portfolio volatility.
SVXY - ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
The ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF is an alternative investment fund that offers inverse exposure to the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, allowing investors to potentially benefit from decreasing volatility in the equity markets. The fund's strategy is designed to provide a daily inverse return of the VIX futures index, making it a sophisticated tool for investors seeking to manage risk or express a market view. However, due to its complex nature and potential for significant volatility, this fund is generally suitable for experienced investors with a deep understanding of the VIX and futures-based strategies.
Srovnávací tabulka
| RLY | SVXY | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF |
| Fund Provider | State Street | Proshare Advisors LLC |
| Index | Active (No Index) | S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%) |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.95% |
| Inception Date | 2012-04-25 | 2011-10-03 |
| Number Of Holdings | 12 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.