ETF Comparison: RLY vs SVOL
Popisy ETF
RLY - SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
The SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF is an actively managed fund that aims to provide a hedge against inflation by investing in a diversified portfolio of inflation-linked bonds, commodities, real estate, and natural resource companies. The fund's multi-strategy approach is designed to provide a comprehensive defense against inflation, making it a useful tool for investors seeking to protect their assets and smooth out portfolio volatility.
SVOL - Simplify Volatility Premium ETF
The Simplify Volatility Premium ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide investors with a unique volatility premium strategy, offering a variable leveraged exposure to the short-term volatility of the S&P 500 index. The fund's proprietary weighting scheme aims to capitalize on market fluctuations, making it a tactical tool for investors seeking to diversify their portfolios.
Srovnávací tabulka
| RLY | SVOL | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | Simplify Volatility Premium ETF |
| Fund Provider | State Street | Simplify |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.50% |
| Inception Date | 2012-04-25 | 2021-05-12 |
| Number Of Holdings | 12 | 9 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.