ETF Comparison: QQQD vs MSFD
Popisy ETF
QQQD - Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1X Shares
The Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1X Shares ETF provides inverse exposure to the large-cap segment of the US equity market, seeking to deliver the opposite of the daily performance of the Indxx Front of the Q Index.
MSFD - Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares ETF
The Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares ETF is an inverse equity fund that tracks the performance of Microsoft Corporation, providing a -1x return of the underlying stock. The fund is designed for investors seeking to hedge against potential losses in Microsoft's stock price.
Srovnávací tabulka
| QQQD | MSFD | |
|---|---|---|
| Název fondu | Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1X Shares | Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares ETF |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | Rafferty Asset Management |
| Index | Indxx Front of the Q Index - Benchmark TR Gross | Microsoft Corporation (--100%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.57% | 1.06% |
| Inception Date | 2024-03-07 | 2022-09-07 |
| Number Of Holdings | 2 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Inverse | Inverse |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.