ETF Comparison: QDV5 vs FLXI
Popisy ETF
QDV5 - iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) is an equity ETF that tracks the MSCI India index, providing exposure to leading Indian stocks. It uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and has a total expense ratio of 0.65% p.a.. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a large asset base of over 5,237 million Euro.
FLXI - Franklin FTSE India UCITS ETF
The Franklin FTSE India UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the FTSE India 30/18 Capped index, providing investors with exposure to large and medium market capitalization Indian companies. The fund employs a full replication strategy and has a total expense ratio of 0.19% per annum.
Srovnávací tabulka
| QDV5 | FLXI | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | Franklin FTSE India UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Franklin Templeton |
| Index | MSCI India | FTSE India 30/18 Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.19% |
| Inception Date | 2018-05-24 | 2019-06-25 |
| Number Of Holdings | 136 | 228 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | India | India |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.