ETF Comparison: PRF vs SPHQ
Popisy ETF
PRF - Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
The Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF provides exposure to the largest US equities, using a fundamental weighting methodology based on book value, cash flow, sales, and dividends. This alternative approach breaks the link between stock price and security allocation, offering a unique risk/return profile compared to traditional market capitalization-weighted indices. The fund features a broad-based portfolio with significant allocations to financials and industrials/energy sectors.
SPHQ - Invesco S&P 500® Quality ETF
The Invesco S&P 500 Quality ETF is an equity fund that tracks the S&P 500 Quality Index, focusing on large-cap US stocks with a history of stable earnings and dividends. The fund aims to provide a lower-volatility alternative to traditional S&P 500 index funds, but with a higher expense ratio. It is suitable for investors seeking long-term growth and stability, but may not be ideal for those prioritizing low fees.
Srovnávací tabulka
| PRF | SPHQ | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | Invesco S&P 500® Quality ETF |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | FTSE RAFI US 1000 Index | S&P 500 Quality |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.39% | 0.15% |
| Inception Date | 2005-12-19 | 2005-12-06 |
| Number Of Holdings | 1009 | 102 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.