ETF Comparison: PREF vs DFAR
Popisy ETF
PREF - Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
The Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF is an actively-managed fund that invests in preferred securities, aiming to provide attractive yields, diversification, and reduced risk. The fund's portfolio team seeks out securities with variable or floating interest rates to manage interest rate risk. With a competitive expense ratio, this ETF offers a broad credit focus with a multi-cap approach.
DFAR - Dimensional US Real Estate ETF
The Dimensional US Real Estate ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of US real estate companies, aiming to provide long-term capital appreciation and income.
Srovnávací tabulka
| PREF | DFAR | |
|---|---|---|
| Název fondu | Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | Dimensional US Real Estate ETF |
| Fund Provider | Principal | Dimensional |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.19% |
| Inception Date | 2017-07-10 | 2022-02-23 |
| Number Of Holdings | 108 | 133 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Active | Active |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Financials | Real Estate |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.