ETF Comparison: PDN vs AVIV
Popisy ETF
PDN - Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
The Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF provides investors with exposure to mid-cap equities in developed markets outside of the U.S., offering a unique risk/return profile and increased sensitivity to local consumption. This ETF tracks a RAFI-weighted index, which may appeal to those who believe in the merits of fundamental weighting. It can be used to construct a well-rounded long-term portfolio with international stock exposure, complementing large cap-heavy ETFs.
AVIV - Avantis International Large Cap Value ETF
The Avantis International Large Cap Value ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of large-cap value stocks from developed markets outside the United States. The fund's investment approach focuses on identifying undervalued companies with strong fundamentals and growth potential.
Srovnávací tabulka
| PDN | AVIV | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | Avantis International Large Cap Value ETF |
| Fund Provider | Invesco | American Century Investments |
| Index | FTSE RAFI Developed x US Mid/Small | MSCI World ex-U.S. Value Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.49% | 0.25% |
| Inception Date | 2007-09-27 | 2021-09-28 |
| Number Of Holdings | 1496 | 530 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets ex-U.S. | Developed Markets ex-U.S. |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.