ETF Comparison: PAVE vs FDL
Popisy ETF
PAVE - Global X US Infrastructure Development ETF
The Global X US Infrastructure Development ETF provides investors with access to a diversified portfolio of US infrastructure development companies, covering a range of sectors including utilities, energy, and materials. The fund tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, offering a market-cap weighted approach to investing in this theme.
FDL - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
The First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) is an equity ETF that tracks the Morningstar Dividend Leaders Index, providing exposure to large-cap and mega-cap companies with a history of consistent and sustainable dividend payments. The fund's focus on dividend yield and value securities makes it an attractive option for investors seeking income generation and stability in their portfolios.
Srovnávací tabulka
| PAVE | FDL | |
|---|---|---|
| Název fondu | Global X US Infrastructure Development ETF | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund |
| Fund Provider | Mirae Asset | First Trust |
| Index | INDXX U.S. Infrastructure Development Index | Morningstar Dividend Leaders Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.47% | 0.45% |
| Inception Date | 2017-03-06 | 2006-03-09 |
| Number Of Holdings | 100 | 102 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.