ETF Comparison: OM3L vs P500
Popisy ETF
OM3L - iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) is an equity fund that tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus index, investing in large-cap US companies with a focus on environmental, social, and governance (ESG) factors. The fund aims to maximize ESG exposure while minimizing carbon equivalent exposure and potential emissions risk. With a low expense ratio of 0.07%, it is a cost-effective option for investors seeking ESG-focused exposure to the US market.
P500 - Invesco S&P 500 UCITS ETF
The Invesco S&P 500 UCITS ETF is a large, accumulating ETF that tracks the S&P 500 index, comprising the 500 largest US stocks. It has a low expense ratio of 0.05% and uses a synthetic replication method with a swap. The fund is domiciled in Ireland and has been operating since 2010.
Srovnávací tabulka
| OM3L | P500 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | Invesco S&P 500 UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Invesco |
| Index | MSCI USA ESG Enhanced Focus | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.05% |
| Inception Date | 2019-03-12 | 2010-05-20 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.