ETF Comparison: OAIA vs UVIX
Popisy ETF
OAIA - Teucrium AiLA Long-Short Agriculture Strategy ETF
The Teucrium AiLA Long-Short Agriculture Strategy ETF is an alternative investment fund that employs a long-short strategy to invest in agricultural commodities, aiming to provide absolute returns regardless of market conditions.
UVIX - 2x Long VIX Futures ETF
The 2x Long VIX Futures ETF is a leveraged exchange-traded fund that seeks to provide investors with daily investment results, before fees and expenses, that correspond to 200% of the performance of the S&P 500 Short-Term Futures Index. The fund provides a way for investors to gain exposure to the VIX futures market, which is often used as a hedge against market volatility.
Srovnávací tabulka
| OAIA | UVIX | |
|---|---|---|
| Název fondu | Teucrium AiLA Long-Short Agriculture Strategy ETF | 2x Long VIX Futures ETF |
| Fund Provider | Teucrium | Volatility Shares LLC |
| Index | AiLA-S033 Market Neutral Absolute Return Index - Benchmark TR Gross | Long VIX Futures Index - Benchmark TR Gross (200%) |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.63% | 2.19% |
| Inception Date | 2022-12-19 | 2022-03-28 |
| Number Of Holdings | 3 | 2 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.