ETF Comparison: NK4J vs USTP
Popisy ETF
NK4J - Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc
The Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc is an inverse bond ETF that seeks to track the Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse index, providing a daily leveraged short exposure to US government bonds with a 10-year maturity.
USTP - Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)
The Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) is an exchange-traded fund that tracks the Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 index, providing exposure to the US government bond market. The fund uses a synthetic replication strategy with a swap and accumulates interest income, reinvesting it in the ETF.
Srovnávací tabulka
| NK4J | USTP | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) |
| Fund Provider | Amundi | Ossiam |
| Index | Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse | Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.3% |
| Inception Date | 2014-01-08 | 2019-08-01 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Government Bonds | Government Bonds |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.