ETF Comparison: NGXS vs PCFH
Popisy ETF
NGXS - WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short
The WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short is an exchange-traded commodity (ETC) that seeks to provide investors with a three times leveraged inverse exposure to the natural gas commodity futures market. The ETC tracks the Solactive Natural Gas Commodity Futures SL Short Leverage (-3x) index, which is designed to provide a short leveraged exposure to the natural gas market.
PCFH - WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged
The WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged ETF tracks the three times leveraged performance of futures contracts on silver, providing investors with amplified exposure to the precious metal. With a total expense ratio of 0.99% p.a., this ETF offers a synthetic replication of the underlying index through a swap.
Srovnávací tabulka
| NGXS | PCFH | |
|---|---|---|
| Název fondu | WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short | WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | Solactive Natural Gas Commodity Futures SL Short Leverage (-3x) | Silver Future Leverage (3x) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.99% | 0.99% |
| Inception Date | 2012-12-20 | 2012-12-20 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.