ETF Comparison: NFTY vs INDL
Popisy ETF
NFTY - First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
The First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF is an exchange-traded fund that tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index, providing investors with diversified exposure to large-cap companies in India. The fund employs an equal-weighting scheme, aiming to provide a balanced portfolio with minimal bias towards individual stocks.
INDL - Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares
The Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares ETF provides investors with 2x daily long leverage to the Indus India Index, offering a powerful tool for those with a bullish short-term outlook for Indian equities. Please note that the leverage resets daily, resulting in compounding of returns when held for multiple periods, and is suitable for sophisticated investors with a high risk tolerance.
Srovnávací tabulka
| NFTY | INDL | |
|---|---|---|
| Název fondu | First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares |
| Fund Provider | First Trust | Rafferty Asset Management |
| Index | NIFTY 50 Equal Weight Index | Indus India Index (300%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.80% | 1.29% |
| Inception Date | 2012-02-14 | 2010-03-11 |
| Number Of Holdings | 52 | 3 |
| Currency | USD | USD |
| Region | India | India |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.