ETF Comparison: MOED vs CEMR
Popisy ETF
MOED - BNP Paribas Easy ESG Momentum Europe UCITS ETF
The BNP Paribas Easy ESG Momentum Europe UCITS ETF is an equity fund that tracks the BNP Paribas Momentum Europe ESG index, investing in European stocks with high price momentum while adhering to environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund is domiciled in Luxembourg and has a total expense ratio of 0.31%.
CEMR - iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
The iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI Europe Momentum index, investing in European stocks with high price momentum. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and has a total expense ratio of 0.25% p.a.. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has approximately EUR 321 million in assets under management.
Srovnávací tabulka
| MOED | CEMR | |
|---|---|---|
| Název fondu | BNP Paribas Easy ESG Momentum Europe UCITS ETF | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF |
| Fund Provider | BNP Paribas | BlackRock |
| Index | BNP Paribas Momentum Europe ESG | MSCI Europe Momentum |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.31% | 0.25% |
| Inception Date | 2017-01-31 | 2015-01-16 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Investment Style | Momentum | Momentum |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.