ETF Comparison: MOAT vs PFF
Popisy ETF
MOAT - VanEck Morningstar Wide Moat ETF
The VanEck Morningstar Wide Moat ETF is an equity fund that tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index, investing in US companies with sustainable competitive advantages. The fund's strategy focuses on long-term investments in giant and large-cap firms that have exploited their advantages, providing broad-based exposure to the total US market.
PFF - iShares Preferred & Income Securities ETF
The iShares Preferred & Income Securities ETF (PFF) provides investors with exposure to preferred stock, offering a unique combination of relatively stable income and lower volatility compared to common stocks. The fund tracks the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, investing in a diversified portfolio of nearly 440 holdings across various sectors, with a focus on the financial industry. PFF can be a valuable addition to a portfolio, helping to boost yields and reduce risk, but should be used in moderation to avoid overexposure to the financial sector.
Srovnávací tabulka
| MOAT | PFF | |
|---|---|---|
| Název fondu | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | iShares Preferred & Income Securities ETF |
| Fund Provider | VanEck | BlackRock |
| Index | Morningstar Wide Moat Focus Index | ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.46% | 0.46% |
| Inception Date | 2012-04-25 | 2007-03-26 |
| Number Of Holdings | 55 | 439 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.