ETF Comparison: MNA vs QAI
Popisy ETF
MNA - IQ Merger Arbitrage ETF
The IQ Merger Arbitrage ETF is an alternative investment fund that employs a merger arbitrage strategy, seeking to capture the spread between the current market price and the ultimate transaction price of takeover targets. This fund aims to provide stable returns with low correlations to traditional asset classes, making it a potential volatility-reducing tool for long-term investors.
QAI - IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
The IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF is an alternative investment fund that seeks to replicate the returns of various hedge fund strategies, aiming to provide absolute returns and low correlations to traditional stock and bond markets. It employs a quantitative methodology to deliver a diversified portfolio, suitable for investors seeking to reduce overall portfolio volatility and access alternative investment strategies.
Srovnávací tabulka
| MNA | QAI | |
|---|---|---|
| Název fondu | IQ Merger Arbitrage ETF | IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF |
| Fund Provider | New York Life | New York Life |
| Index | IQ Merger Arbitrage Index | IQ Hedge Multi-Strategy Index |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.77% | 0.78% |
| Inception Date | 2009-11-17 | 2009-03-25 |
| Number Of Holdings | 61 | 48 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.