ETF Comparison: MJMT vs XDEM
Popisy ETF
MJMT - Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (C)
The Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (C) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Momentum index, focusing on European equities with high price momentum. The fund aims to provide long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of stocks with a strong momentum factor. With a low expense ratio of 0.23%, this ETF offers a cost-effective way to access the European equity market.
XDEM - Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C is an equity ETF that tracks the MSCI World Momentum index, investing in developed countries worldwide with a focus on high price momentum stocks. The fund has a long-only strategy and accumulates dividends, with a low expense ratio of 0.25% p.a..
Srovnávací tabulka
| MJMT | XDEM | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (C) | Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Amundi | Deutsche Bank |
| Index | MSCI Europe Momentum | MSCI World Momentum |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.23% | 0.25% |
| Inception Date | 2016-05-22 | 2014-09-05 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Global |
| Investment Style | Momentum | Momentum |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.