ETF Comparison: LYSX vs XESC
Popisy ETF
LYSX - Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
The Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the EURO STOXX 50 index, which comprises the 50 largest companies in the eurozone. The fund employs a long-only strategy and uses full replication to track the underlying index. It is an accumulating fund, meaning that dividends are reinvested in the ETF. With a total expense ratio of 0.20% p.a., the fund is a cost-effective way to gain exposure to the European equity market.
XESC - Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C
The Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the EURO STOXX 50 index, which comprises the 50 largest companies in the eurozone. The fund uses a full replication strategy to replicate the performance of the underlying index, with a low expense ratio of 0.09% per annum. The ETF is accumulating, meaning that dividends are reinvested in the fund, and it has a large asset base of approximately €3,922 million. The fund was launched in 2008 and is domiciled in Luxembourg.
Srovnávací tabulka
| LYSX | XESC | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Amundi | Deutsche Bank |
| Index | EURO STOXX 50 | EURO STOXX 50 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.09% |
| Inception Date | 2001-02-19 | 2008-08-29 |
| Number Of Holdings | 52 | 50 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.