ETF Comparison: LYQK vs XTC5
Popisy ETF
LYQK - Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc
The Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc is an inverse bond ETF that tracks the Solactive Bund Daily (-2x) Inverse index, providing a two times leveraged short exposure to the German government bond market. The ETF uses a synthetic replication strategy with a swap and has an expense ratio of 0.2%. It is domiciled in France and has a small asset base of approximately 31 million euros.
XTC5 - Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C is a European bond ETF that tracks the inverse performance of the iTraxx Crossover 5 Year index, which consists of 50 credit derivatives on European corporates in the high yield universe. The fund uses a synthetic replication method with a swap and has an expense ratio of 0.24%. It is an accumulating fund, meaning that interest income is reinvested in the ETF.
Srovnávací tabulka
| LYQK | XTC5 | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Amundi | Deutsche Bank |
| Index | Solactive Bund Daily (-2x) Inverse | iTraxx® Crossover 5y Short |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.24% |
| Inception Date | 2010-04-09 | 2007-11-07 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Government Bonds | Credit derivatives |
| Bond Type | Government Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.