ETF Comparison: LYBK vs IUS2
Popisy ETF
LYBK - Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc
The Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the EURO STOXX Banks index, providing exposure to the eurozone banking sector. The fund is domiciled in Luxembourg and has a total expense ratio of 0.30% p.a.. It uses a long-only strategy and replicates the performance of the underlying index through full replication. The fund's dividends are accumulated and reinvested, and it has a large asset base of 1,038m Euro.
IUS2 - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)
The iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) is an equity ETF that tracks the S&P 900 Banks 7/4 Capped index, providing exposure to the US banking sector. With a low expense ratio of 0.35%, it is a cost-effective way to invest in the US financials sector.
Srovnávací tabulka
| LYBK | IUS2 | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | Amundi | BlackRock |
| Index | EURO STOXX® Banks | S&P 900 Banks 7/4 Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.35% |
| Inception Date | 2013-12-12 | 2018-05-21 |
| Number Of Holdings | 27 | 41 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.