ETF Comparison: KXI vs FSTA
Popisy ETF
KXI - iShares Global Consumer Staples ETF
The iShares Global Consumer Staples ETF provides diversified exposure to the global consumer staples sector, with a focus on large-cap companies in developed markets. The fund tracks the S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped Index, offering a cost-effective way to invest in a broad range of consumer staples companies around the world.
FSTA - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
The Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) tracks the MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index, providing broad-based exposure to the consumer staples sector in the United States. With a competitive expense ratio, the fund offers a diversified portfolio of large-cap stocks, making it an attractive option for investors seeking to implement a sector rotation strategy or gain exposure to a specific segment of the US market.
Srovnávací tabulka
| KXI | FSTA | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Global Consumer Staples ETF | Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Fidelity |
| Index | S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped Index | MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.41% | 0.08% |
| Inception Date | 2006-09-12 | 2013-10-21 |
| Number Of Holdings | 101 | 105 |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.