ETF Comparison: JRGE vs IS3R
Popisy ETF
JRGE - JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc)
The JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc) is an actively managed equity ETF that invests in companies from developed markets, with a focus on environmental, social, and governance (ESG) considerations. The fund seeks to generate a higher return than the MSCI World index, while avoiding companies with negative ESG performance. The ETF is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.25% p.a.
IS3R - iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
The iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI World Momentum index, investing in stocks with high price momentum from 23 developed countries worldwide. The fund aims to provide long-term capital growth by replicating the performance of the underlying index through a sampling technique.
Srovnávací tabulka
| JRGE | IS3R | |
|---|---|---|
| Název fondu | JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc) | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | BlackRock |
| Index | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) (EUR Hedged) | MSCI World Momentum |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.3% |
| Inception Date | 2021-12-08 | 2014-10-03 |
| Number Of Holdings | 699 | 347 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.