ETF Comparison: JPIB vs CGXU
Popisy ETF
JPIB - JPMorgan International Bond Opportunities ETF
The JPMorgan International Bond Opportunities ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of international bonds, excluding US-based issuers. The fund aims to provide broad exposure to the global bond market, with a focus on generating income and total returns.
CGXU - Capital Group International Focus Equity ETF
The Capital Group International Focus Equity ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of international equities, excluding the US market, with a focus on total market exposure. The fund aims to provide long-term capital growth by selecting securities based on the fund manager's proprietary investment approach.
Srovnávací tabulka
| JPIB | CGXU | |
|---|---|---|
| Název fondu | JPMorgan International Bond Opportunities ETF | Capital Group International Focus Equity ETF |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | The Capital Group Companies |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.54% |
| Inception Date | 2017-04-05 | 2022-02-22 |
| Number Of Holdings | 677 | 73 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global ex-U.S. | Global ex-U.S. |
| Investment Style | Active | Growth |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.