ETF Comparison: JEST vs JREU
Popisy ETF
JEST - JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)
The JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) is an actively managed bond ETF that seeks to provide income by investing in a diversified portfolio of short-term, investment-grade, Euro-denominated debt securities, with a focus on the banking industry.
JREU - JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
The JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) is an actively managed ETF that invests in US companies with a focus on environmental, social, and governance (ESG) considerations. The fund seeks to generate a higher return than the S&P 500 while avoiding companies with negative ESG impacts.
Srovnávací tabulka
| JEST | JREU | |
|---|---|---|
| Název fondu | JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) | JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | JPMorgan Chase |
| Index | JP Morgan EUR Ultra-Short Income | JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.2% |
| Inception Date | 2018-06-06 | 2018-10-10 |
| Number Of Holdings | 169 | 248 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.