ETF Comparison: JAAA vs ACWI
Popisy ETF
JAAA - Janus Henderson AAA CLO ETF
The Janus Henderson AAA CLO ETF is an actively managed bond fund that invests in a diversified portfolio of corporate bonds and bank loans, focusing on investment-grade floating rate securities. The fund aims to provide income and capital preservation by leveraging the expertise of Janus Henderson's fixed income team.
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
The iShares MSCI ACWI ETF is a broad-based equity fund that provides diversified exposure to thousands of stocks across developed and emerging markets globally. It offers a cost-effective way to invest in the global economy, with a market capitalization-weighted approach. The fund's composition may not reflect economic reality, so investors may want to consider fine-tuning their exposure or using other products to achieve their investment goals.
Srovnávací tabulka
| JAAA | ACWI | |
|---|---|---|
| Název fondu | Janus Henderson AAA CLO ETF | iShares MSCI ACWI ETF |
| Fund Provider | Janus Henderson | BlackRock |
| Index | Active (No Index) | MSCI AC World |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.21% | 0.32% |
| Inception Date | 2020-10-16 | 2008-03-26 |
| Number Of Holdings | 333 | 2354 |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Active | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.