ETF Comparison: IYK vs FXG
Popisy ETF
IYK - iShares U.S. Consumer Staples ETF
The iShares U.S. Consumer Staples ETF provides exposure to a diversified portfolio of large-cap consumer staples companies in the United States, offering a blend of different sectors including consumer goods and discretionary firms. The fund tracks the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, providing a market-cap weighted approach to investing in the consumer staples sector.
FXG - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
The First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund is an equity ETF that tracks the StrataQuant Consumer Staples Index, providing exposure to the US consumer staples sector. It employs a multi-factor strategy with a tiered weighting scheme, aiming to generate excess returns relative to traditional cap-weighted benchmarks. The fund offers a diversified portfolio with a lower concentration of top holdings, making it a suitable option for investors seeking to gain exposure to the consumer staples sector.
Srovnávací tabulka
| IYK | FXG | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares U.S. Consumer Staples ETF | First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund |
| Fund Provider | BlackRock | First Trust |
| Index | Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index | StrataQuant Consumer Staples Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.63% |
| Inception Date | 2000-06-12 | 2007-05-08 |
| Number Of Holdings | 56 | 41 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.