ETF Comparison: IYJ vs FXR
Popisy ETF
IYJ - iShares U.S. Industrials ETF
The iShares U.S. Industrials ETF provides exposure to the U.S. industrials sector, offering a way to access a corner of the U.S. economy that includes transportation firms, providers of commercial and professional services, and manufacturers of capital goods. The fund tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index and offers a diversified portfolio of over 190 holdings, with a market capitalization-weighted approach. While it may not be the cheapest option, it can be a useful tool for investors seeking to implement a tactical tilt towards the industrials sector or as part of a sector rotation strategy.
FXR - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
The First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund is an equity ETF that tracks the StrataQuant Industrials Index, providing exposure to the U.S. industrials sector. The fund employs a unique, quant-based screening methodology to identify stocks poised for outperformance, aiming to generate excess returns relative to traditional cap-weighted benchmarks. With a multi-cap approach, FXR offers a diversified portfolio of industrials stocks, with a focus on broad-based exposure.
Srovnávací tabulka
| IYJ | FXR | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares U.S. Industrials ETF | First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund |
| Fund Provider | BlackRock | First Trust |
| Index | Dow Jones U.S. Industrials Index | StrataQuant Industrials Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.61% |
| Inception Date | 2000-06-12 | 2007-05-08 |
| Number Of Holdings | 193 | 138 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.