ETF Comparison: IXC vs GUNR
Popisy ETF
IXC - iShares Global Energy ETF
The iShares Global Energy ETF provides exposure to the global energy industry, with a focus on large-cap companies. It tracks the S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index, offering a market-cap weighted portfolio of energy stocks from around the world, with a significant tilt towards the US. This ETF can be a useful tool for investors seeking to tilt their overall exposure towards the energy sector or for use in a long/short pairs trade.
GUNR - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
The FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund is an equity ETF that tracks the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, providing exposure to the upstream portion of the natural resources supply chain. The fund holds a diversified portfolio of over 100 large-cap stocks, including energy and mining companies, and offers a cost-effective way to gain indirect exposure to commodity prices. It can be used as a long-term holding or a tactical play on the commodity industry.
Srovnávací tabulka
| IXC | GUNR | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Global Energy ETF | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund |
| Fund Provider | BlackRock | Northern Trust |
| Index | S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index - Benchmark TR Net | Morningstar Global Upstream Natural Resources Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.44% | 0.46% |
| Inception Date | 2001-11-12 | 2011-09-16 |
| Number Of Holdings | 54 | 119 |
| Region | Global | Developed Markets |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.