ETF Comparison: IWS vs MDY
Popisy ETF
IWS - iShares Russell Mid-Cap Value ETF
The iShares Russell Mid-Cap Value ETF is an exchange-traded fund that tracks the Russell Midcap Value Index, providing investors with exposure to mid-cap stocks in the US market that exhibit value characteristics. The fund offers a way to fine-tune domestic equity exposure or implement a value investment style, with a focus on mid-cap companies.
MDY - SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust
The SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust is an equity fund that tracks the S&P MidCap 400 index, providing exposure to a diversified portfolio of mid-cap US stocks. With a competitive expense ratio and high liquidity, this fund is suitable for long-term investors seeking to allocate a significant portion of their portfolio to mid-cap US equities.
Srovnávací tabulka
| IWS | MDY | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Russell Mid-Cap Value ETF | SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | Russell Midcap Value Index | S&P MidCap 400 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.23% | 0.24% |
| Inception Date | 2001-07-17 | 1995-05-04 |
| Number Of Holdings | 715 | 402 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.