ETF Comparison: IWQE vs IS38
Popisy ETF
IWQE - iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Quality ESG Reduced Carbon Target Select index, focusing on high-quality stocks from developed countries worldwide with strong environmental, social, and corporate governance (ESG) credentials. The fund employs a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and accumulates dividends for reinvestment.
IS38 - iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)
The iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality index, focusing on high-quality stocks in the US market. The fund selects constituents based on three main equally weighted indicators: high return on equity, low levels of debt, and low year-on-year earnings variability. With a low expense ratio of 0.2%, this ETF provides a cost-effective way to invest in the US equity market.
Srovnávací tabulka
| IWQE | IS38 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI World Quality ESG Reduced Carbon Target Select | MSCI USA Sector Neutral Quality |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.2% |
| Inception Date | 2023-03-23 | 2018-02-21 |
| Number Of Holdings | 146 | 127 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Quality | Quality |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.