ETF Comparison: IWML vs KJUL
Popisy ETF
IWML - ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
The ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN is an exchange-traded note that tracks the Russell 2000 index, providing 2x leveraged exposure to small-cap US equities. It aims to provide investors with amplified returns, while also offering a broad-based market cap-weighted approach.
KJUL - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July
The Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July is an equity fund that aims to provide investors with a volatility-hedged exposure to the U.S. small-cap market, while also offering a fixed buffer against potential losses. The fund tracks the Russell 2000 index and employs a buy-write strategy to achieve its investment objectives.
Srovnávací tabulka
| IWML | KJUL | |
|---|---|---|
| Název fondu | ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July |
| Fund Provider | UBS | Innovator |
| Index | Russell 2000 | Russell 2000 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.79% |
| Inception Date | 2021-02-04 | 2020-07-01 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.