ETF Comparison: IUS6 vs XLIQ
Popisy ETF
IUS6 - iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
The iShares Euro Covered Bond UCITS ETF is a bond-focused exchange-traded fund that tracks the iBoxx EUR Covered index, investing in Euro-denominated covered bonds with investment-grade ratings and a minimum time to maturity of one year. The fund aims to provide income and capital growth by replicating the performance of the underlying index through a sampling technique.
XLIQ - Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the iBoxx EUR Liquid Covered Bond index, providing exposure to Euro-denominated covered bonds with an investment-grade rating. The fund uses a synthetic replication method with a swap and accumulates interest income, reinvesting it in the ETF. With a low expense ratio of 0.2%, this fund offers a cost-effective way to access the covered bond market.
Srovnávací tabulka
| IUS6 | XLIQ | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | iBoxx® EUR Covered | iBoxx® EUR Liquid Covered Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.2% |
| Inception Date | 2008-08-01 | 2012-11-27 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Bonds | Bonds |
| Bond Type | Specialized Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.