ETF Comparison: IU5C vs XWTS
Popisy ETF
IU5C - iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)
The iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) is an equity fund that tracks the S&P 500 Capped 35/20 Communication Services index, providing exposure to the US communications services industry, including telecommunication companies, media companies, and technology firms. The fund has a total expense ratio of 0.15% and follows a long-only strategy, accumulating and reinvesting dividends.
XWTS - Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C tracks the MSCI World Communication Services 20/35 Custom index, providing exposure to the communication services sector of developed markets worldwide. The ETF uses a full replication strategy and has a total expense ratio of 0.25% p.a.
Srovnávací tabulka
| IU5C | XWTS | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | S&P 500 Capped 35/20 Communication Services | MSCI World Communication Services 20/35 Custom |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.25% |
| Inception Date | 2018-09-17 | 2016-03-16 |
| Number Of Holdings | 23 | 77 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Communication Services | Communication Services |
| Sector Detail | Telecommunications | Telecommunications |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.