ETF Comparison: IS3R vs RSGL
Popisy ETF
IS3R - iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
The iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI World Momentum index, investing in stocks with high price momentum from 23 developed countries worldwide. The fund aims to provide long-term capital growth by replicating the performance of the underlying index through a sampling technique.
RSGL - Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc
The Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc is an exchange-traded fund that tracks the Russell 1000 Growth index, providing exposure to large-cap growth segment of US equities. The fund aims to replicate the performance of the underlying index synthetically with a swap, accumulating and reinvesting dividends. With a total expense ratio of 0.19% p.a., it offers a cost-effective way to invest in the US growth market.
Srovnávací tabulka
| IS3R | RSGL | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | BlackRock | Amundi |
| Index | MSCI World Momentum | Russell 1000® Growth |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.19% |
| Inception Date | 2014-10-03 | 2011-10-27 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.