ETF Comparison: IS31 vs UIMY
Popisy ETF
IS31 - iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
The iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is an equity ETF that tracks the S&P 500 Minimum Volatility (EUR Hedged) index, providing investors with a low-volatility portfolio of large-cap US stocks. The fund is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.25% p.a.
UIMY - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis
The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted index, focusing on large and mid-cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union with the lowest risk. The fund aims to provide investors with a low-volatility investment option, with a total expense ratio of 0.25% p.a.
Srovnávací tabulka
| IS31 | UIMY | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis |
| Fund Provider | BlackRock | UBS |
| Index | S&P 500 Minimum Volatility (EUR Hedged) | MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.25% |
| Inception Date | 2016-11-18 | 2015-08-18 |
| Number Of Holdings | 81 | 70 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Europe |
| Investment Style | Low Volatility/Risk Weighted | Low Volatility/Risk Weighted |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.