ETF Comparison: IQQQ vs SPYU
Popisy ETF
IQQQ - iShares Global Water UCITS ETF
The iShares Global Water UCITS ETF is an equity fund that tracks the S&P Global Water index, providing exposure to 50 of the largest and most liquid listed companies globally involved in water-related businesses. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.65% p.a.
SPYU - SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
The SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped index, providing investors with exposure to European companies operating in the utilities sector. The fund uses a full replication strategy to track the index, which is capped to prevent over-concentration in individual stocks. With a low expense ratio of 0.18%, this fund offers a cost-effective way to invest in European utilities.
Srovnávací tabulka
| IQQQ | SPYU | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Global Water UCITS ETF | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | S&P Global Water | MSCI Europe Utilities 20/35 Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.18% |
| Inception Date | 2007-03-16 | 2014-12-05 |
| Number Of Holdings | 64 | 24 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | Europe |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.