ETF Comparison: IQQI vs XDWI
Popisy ETF
IQQI - iShares Global Infrastructure UCITS ETF
The iShares Global Infrastructure UCITS ETF is a large, diversified equity fund that tracks the FTSE Global Core Infrastructure index, providing exposure to the largest global infrastructure stocks. With a low expense ratio of 0.65%, it offers a cost-effective way to invest in this sector.
XDWI - Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI World Industrials index, providing exposure to the Industrials sector of developed markets worldwide. The fund uses a long-only strategy and full replication to track the underlying index, with a total expense ratio of 0.25% per annum. The fund distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a fund size of approximately 414 million USD.
Srovnávací tabulka
| IQQI | XDWI | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | FTSE Global Core Infrastructure | MSCI World Industrials |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.25% |
| Inception Date | 2006-10-20 | 2016-03-14 |
| Number Of Holdings | 257 | 266 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.