ETF Comparison: IQQA vs QDVD
Popisy ETF
IQQA - iShares Euro Dividend UCITS ETF
The iShares Euro Dividend UCITS ETF is a large-cap equity fund that tracks the EURO STOXX Select Dividend 30 index, providing exposure to 30 high-dividend-yielding companies from the eurozone EU states. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.40% p.a.. It distributes dividends quarterly and has approximately €749 million in assets under management.
QDVD - iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) is an equity fund that tracks the MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select index, focusing on high dividend paying US stocks that meet environmental, social, and corporate governance criteria. The fund aims to provide income and long-term growth, with a total expense ratio of 0.35%.
Srovnávací tabulka
| IQQA | QDVD | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Euro Dividend UCITS ETF | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | EURO STOXX Select Dividend 30 | MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.35% |
| Inception Date | 2005-10-28 | 2014-06-06 |
| Number Of Holdings | 31 | 90 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | United States |
| Investment Style | Dividend | Dividend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.