ETF Comparison: IQQ3 vs PHEF
Popisy ETF
IQQ3 - iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)
The iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor index, focusing on the US market with a multi-factor strategy that considers value, momentum, quality, and small size. The fund is distributed quarterly and has a low expense ratio of 0.35%.
PHEF - Morgan Stanley Scientific Beta HFE Pacific ex-Jap Equity 6F EW UCITS ETF
The Morgan Stanley Scientific Beta HFE Pacific ex-Jap Equity 6F EW UCITS ETF is an equity fund that tracks the Scientific Beta Developed Asia-Pacific ex-Japan HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor Equal Weight Market Beta Adjusted index. The fund focuses on equities from the Pacific region (excluding Japan) and uses a multi-factor strategy to select securities based on six style factors: Size, Value, Momentum, Low Volatility, High Profitability, and Low Investment. The fund has an expense ratio of 0.3% and is domiciled in Ireland.
Srovnávací tabulka
| IQQ3 | PHEF | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | Morgan Stanley Scientific Beta HFE Pacific ex-Jap Equity 6F EW UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Morgan Stanley |
| Index | MSCI USA Diversified Multiple-Factor | Scientific Beta Developed Asia-Pacific ex-Japan HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor Equal Weight Market Beta Adjusted |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.3% |
| Inception Date | 2018-02-21 | 2017-12-08 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | Asia-Pacific |
| Investment Style | Multi-Factor | Multi-Factor |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.